ARTIGOS DISPONÍVEIS
  Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil. [ pdf ]
(2008), mimeo. Gyorgy Varga.
  Estrutura a termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. [ pdf ]
(2007), mimeo. Gyorgy Varga. Publicado na resenha mensal da BM&F, nº 168
  Interpolação exata para estrutura a termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. [ pdf ]
(2006), mimeo. Gyorgy Varga.
  Indicadores de performance. [ resumo ]
(2006). Gyorgy Varga. Em: Leal, R. & Varga, G. (org.). Gestão de investimentos e fundos. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2006.
  Persistência da performance de fundos de ações no Brasil. [ resumo ]
(2006). Gyorgy Varga. Em: Leal, R. & Varga, G. (org.). Gestão de investimentos e fundos. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2006.
  Marcação a mercado no Brasil. [ resumo ]
(2006), Gyorgy Varga e Clodomir Félix Cachem Jr. (Delloite). Em: Leal, R. & Varga, G. (org.). Gestão de investimentos e fundos. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2006.
  Performance fee contracts and mutual fund risk. [ resumo ]
(2005), mimeo. Gyorgy Varga e Maxim Wengert (Quantum). Apresentado com Menção de Destaque no V Encontro da SBF. Apresentado na XIV International Conference on Banking and Finance – University of Rome – Tor Vergata.
  VaR for indexed securities. [ resumo ]
(2005), mimeo. Gyorgy Varga e Luciano I. de Castro (Universidade Carlos III - Madrid). Apresentado no XXIV ENANPAD.
  Teste de modelos estatísticos da Estrutura a Termo no Brasil. [ resumo ]
(2005), mimeo. Gyorgy Varga. Apresentado no XXIV ENANPAD.
  Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. [ pdf ]
(2004). Gyorgy Varga. Publicado na resenha mensal da BM&F, no. 158, fevereiro.
  Riscos comuns em fundos de investimentos. [ resumo ]
(2003). Gyorgy Varga e Maxim Wengert (Quantum). Em: Duarte Jr., A. M. & Varga, G. (org.). Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003.
  Modelagem ALM. [ resumo ]
(2003). Gyorgy Varga. Em: Duarte Jr., A. M. & Varga, G. (org.). Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003.
  Gerência de risco de derivativos. [ resumo ]
(2003). Gyorgy Varga e Antonio Duarte Jr. (IBMEC). Em: Duarte Jr., A. M. & Varga, G. (org.). Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003.
  Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo brasileira. [ resumo ]
(2003). Gyorgy Varga. Em: Duarte Jr., A. M. & Varga, G. (org.). Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003.
  Um modelo padrão para títulos indexados. [ pdf ]
(2002), mimeo. Gyorgy Varga.
  Equity mutual fund performance in Brazil. [ pdf ]
(2001), mimeo. Gyorgy Varga. Apresentado no I Encontro da SBF.
  Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização. [ pdf ]
(2001). Gyorgy Varga e Marcos Valli. Publicado na Revista Estudos Avançados da USP, janeiro.
  Explicação do retorno de fundos de ações. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga. Publicado na Revista da ANBID, novembro.
  Como escolher um fundo de investimento. [ pdf ]
(2000), mimeo. Gyorgy Varga.
  Fundos de gestão passiva. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga. Publicado no caderno de fundos de investimento do jornal O Estado de São Paulo (16/10/2000).
  Administração de um fundo de principal garantido. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga. publicado na Revista da IBOVESPA, junho.
  Uma nova classe de ativos: fundos com risco limitado. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga e Miguel Russo (SulAmerica Investimentos). Publicado na Resenha da BM&F, fevereiro.
  Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo brasileira. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha da BM&F, no. 140, maio.
  Seleção de fundos de investimento. [ pdf ]
(2000), mimeo. Gyorgy Varga.
  A boa opção. [ pdf ]
(2000). Gyorgy Varga. Publicado na Gazeta Rio, junho.
  Classes de ativos no Brasil. [ pdf ]
(1999), mimeo. Gyorgy Varga.
  Índice de renda fixa para o Brasil. [ pdf ]
(1999). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha da BM&F, março.
  Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros. [ pdf ]
(1999). Gyorgy Varga. Publicado na RAC, outubro.
  A Princing model for sovereign debt. [ pdf ]
(1998), mimeo. Gyorgy Varga. Apresentado no XV Encontro da Sociedade Latino Americana de Econometria – Santiago/Chile.
  Gerência de risco de derivativos. [ pdf ]
(1998). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha mensal da BM&F no. 120, setembro/outubro.
  Investimento externo via mercado futuro. [ pdf ]
(1998). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha mensal da BM&F nº 123, abril/maio.
  Notas de aula: cálculo de preço de opção aplicado ao mercado brasileiro. [ pdf ]
(1998). Gyorgy Varga. Ensaios Econômicos da EPGE/FGV, n. 329.
  Análise de estilo de investimento baseada no retorno. [ pdf ]
(1998). Gyorgy Varga e Marcos Valli. Publicado na revista da ANBID, dezembro.
  Seguro contra imposto de renda das NTNDs usando opção de câmbio. [ pdf ]
(1995). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha da BM&F, maio/julho.
  Contágio. [ pdf ]
(1995), mimeo. Gyorgy Varga.
  A indústria Norte-Americana de fundos. [ pdf ]
(1995), mimeo. Gyorgy Varga.
  Duração e convexidade. [ pdf ]
(1993). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha da BM&F, setembro.
  Estratégias de proteção no mercado futuro de câmbio. [ pdf ]
(1993). Gyorgy Varga. Publicado na Revista Brasileira de Economia, agosto.
  Seguro de carteira. [ pdf ]
(1992). Gyorgy Varga. Publicado na Resenha da BM&F.
Artigos / Pesquisa
Apresentamos diversos artigos técnicos de finanças, produzidos por pesquisadores brasileiros. Para fazer o download é simples: escolha o artigo de seu interesse, clique no respectivo link [ pdf ] ou
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