RESULTADOS PARA BUSCA RÁPIDA
EVENTOS DATA E LOCAL
Curso especial São Paulo, outubro de 2017
Derivativos: preço de opções, volatilidade, arbitragem e gerência de risco
Curso especial São Paulo, abril de 2018
Preço de títulos de renda fixa e de opção de taxa de juros
Curso especial São Paulo, outubro de 2009
Modelagem de risco de renda fixa
Curso especial São Paulo, novembro de 2017
Marcação a mercado para títulos no mercado brasileiro
Curso especial São Paulo, janeiro de 2018
Fundamentos dos mercados de câmbio e juros
Curso especial São Paulo, 18 e 19 de junho de 2008
Gestão de riscos no Brasil e a nova regulamentacão
Curso especial São Paulo, 24 e 25 de maio de 2006
Encontro nacional de gestão de riscos 2006

 

PUBLICAÇÕES
Livro
Gestão de riscos no Brasil
Livro
Renda fixa e seus derivativos
Artigo
 A boa opção. [ pdf ]
Artigo
 Duração e convexidade. [ pdf ]
Artigo
 Estratégias de proteção no mercado futuro de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Estrutura a Termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. [ pdf ]
Artigo
 Gerência de risco de derivativos. [ resumo ]
Artigo
 Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo brasileira. [ resumo ]
Artigo
 Investimento externo via mercado futuro. [ pdf ]
Artigo
 Marcação a mercado no Brasil. [ resumo ]
Artigo
 Modelagem ALM. [ resumo ]
Artigo
 Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização. [ pdf ]
Artigo
 Notas de aula: cálculo de preço de opção aplicado ao mercado brasileiro. [ pdf ]
Artigo
 Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. [ pdf ]
Artigo
 Seguro contra imposto de renda das NTNDs usando opção de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Seguro de carteira. [ pdf ]
Artigo
 Teste de modelos estatísticos da Estrutura a Termo no Brasil. [ resumo ]

 

 

Busca rápida

O Busca rápida possibilta a exibição de todos os produtos sobre um tema específico oferecidos pela FCE .

English