RESULTADOS PARA BUSCA RÁPIDA
EVENTOS DATA E LOCAL
Curso especial São Paulo, 11, 12 e 13 de agosto de 2020
Derivativos: preço de opções, volatilidade, arbitragem e gerência de risco
Curso especial São Paulo, março de 2021
Avaliação de opção de taxa de juros
Curso especial São Paulo, outubro de 2009
Modelagem de risco de renda fixa
Curso especial São Paulo, 10, 11 e 12 de março de 2020
Marcação a mercado para títulos no mercado brasileiro
Curso especial São Paulo, junho de 2021
Fundamentos dos mercados de câmbio e juros
Curso especial São Paulo, 18 e 19 de junho de 2008
Gestão de riscos no Brasil e a nova regulamentacão
Curso especial São Paulo, 24 e 25 de maio de 2006
Encontro nacional de gestão de riscos 2006

 

PUBLICAÇÕES
Livro
Gestão de riscos no Brasil
Livro
Renda fixa e seus derivativos
Artigo
 A boa opção. [ pdf ]
Artigo
 Duração e convexidade. [ pdf ]
Artigo
 Estratégias de proteção no mercado futuro de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Estrutura a Termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. [ pdf ]
Artigo
 Gerência de risco de derivativos. [ resumo ]
Artigo
 Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo brasileira. [ resumo ]
Artigo
 Investimento externo via mercado futuro. [ pdf ]
Artigo
 Marcação a mercado no Brasil. [ resumo ]
Artigo
 Modelagem ALM. [ resumo ]
Artigo
 Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização. [ pdf ]
Artigo
 Notas de aula: cálculo de preço de opção aplicado ao mercado brasileiro. [ pdf ]
Artigo
 Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. [ pdf ]
Artigo
 Seguro contra imposto de renda das NTNDs usando opção de câmbio. [ pdf ]
Artigo
 Seguro de carteira. [ pdf ]
Artigo
 Teste de modelos estatísticos da Estrutura a Termo no Brasil. [ resumo ]

 

 

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