CURSO ESPECIAL
  MODELAGEM DE RISCO DE CARTEIRA DE CRÉDITO

 DATA E LOCAL

São Paulo, fevereiro de 2018 | --

 OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação e gestão de risco de carteira de crédito com ênfase em aplicações ao mercado brasileiro. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilha excel.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por crédito, investimentos, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gerência de risco, produtos, fundos pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários, em geral, que estejam preocupados com a avaliação de carteiras de crédito.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Probabilidade de default – PD
. Natureza do risco de crédito
. Medidas de risco de crédito
. Seleção adversa e perigo moral
. Modelos para títulos x corporações x consumidores
. Modelagem estrutural (KMV) e de intensidade de default
. Logit, Probit e análise discriminante
. Aplicação do modelo logístico para calculo da PD
. Credit score x rating
. Ratings de crédito: agências, modelos internos, cálculo do rating
. Rating x PD x Matriz de migração
. Perda esperada: EAD, LGD e PD
. PD atuarial e implícita no mercado
. Modelagem da correlação do default
. Modelos de fatores
. Moody’sKMV, CreditMetrics, CreditRisk+ e CreditPortfolioView
. O modelo CreditRisk+
. Eventos com probabilidade de default fixa
. Distribuição da perda com probabilidade de default variável
. Efeitos sistêmicos
. Distribuição das perdas com decomposição por setor
. Efeito das correlações e impacto marginal por devedor
. Cálculo da perda esperada e inesperada
. Teste de estresse
. Capital econômico, provisão, limites e RAROC
. Credit VaR
. Efeito diversificação: correlações e risco de carteira
. Decomposição e segmentação: macro, setorial, múltiplos, área, garantias
. Decomposição do spread bancário
. Avaliação de performance de carteiras com risco de crédito
. Risco de crédito em derivativos
. Derivativos de crédito
. Acordo da Basiléia e BCB

 
         
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