CURSO ESPECIAL
  GESTÃO DE RISCOS COM APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 3490

 DATA E LOCAL

São Paulo, maio de 2018 | --

 OBJETIVO

Apresentar as técnicas e práticas da gerência de risco financeiro, com ênfase nos novos normativos de alocação de capital e risco, da Resolução 3490. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilha excel, com objetivo de analisar e aplicar os modelos de risco conhecidos e os descritos na 3490.

 PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos mercados financeiro e de capitais em geral e em especial aqueles ligados às áreas de gestão de risco, tesouraria, compliance, auditoria, crédito, mesa de operações, back office, controladoria, supervisão e diretoria.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Alocação de Capital
. Aplicação da Resolução 3490
. Backtesting
. Basiléia I e II
. Capital econômico e mínimo
. Carteira de negociação e outras posições
. Crise do subprime e Soc. Gen.
. Crise sistêmica
. Descasamento vertical e horizontal
. Duration e portfólio VaR
. Exposição a risco cambial, commodities e ações
. Exposição a risco de juros prefixado e indexado
. Fatores de ponderação e controle do risco
. Mapeamento dos fluxos nos vértices
. Marcação a mercado, curvas de juros e volatilidade
. Método paramétrico e de simulação
. Necessidade da gerência de risco
. Patrimônio de referência exigido
. Regulamentação
. Relatórios gerenciais e regulatórios
. Resolução 3490 e suas circulares
. Risco de crédito e operacional
. Risco do modelo
. Risco e cálculo do VaR
. Riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional, legal e soberano
. Risk manager
. stress testing
. VaR de títulos prefixados e indexados
. VaR para derivativos: delta-normal x Monte-Carlo
. VaR, EaR, Surplus-at-risk e CVaR

 
         
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