CURSO ESPECIAL
  GERÊNCIA DE RISCO DE CRÉDITO

 DATA E LOCAL

São Paulo, junho de 2018 | --

 OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação e gestão de risco de crédito com ênfase em aplicações ao mercado brasileiro.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gerência de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários, em geral, que estejam preocupados com a correta avaliação de seus títulos em carteira.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Acordo da Basiléia e BCB
. Agregação da carteira e distribuição das perdas
. Análise clássica do crédito
. Análise Discriminante, Logit e Probit
. Assimetria de informação
. Central de risco de crédito
. Credit score e behavior score
. Critérios para seleção de modelo
. Desenvolvimento de um sistema de credit score
. Distribuição das perdas com decomposição por setor
. Efeito das correlações e impacto marginal por devedor
. Erro tipo I e tipo II
. Estatística de Kolmogorov e Smirnov
. Estrutura da área de crédito
. Eventos com probabilidade de default fixa
. Fórmula de recorrência
. Fundamentos e regulamentação
. Gestão de carteira de crédito com CreditRisk+
. História do credit score
. Interpolação e estrutura a termo do risco de crédito
. KMV, CreditMetrics, CreditRisk+ e CreditPortfolio View
. Medidas de risco
. Mercados e prêmio do risco de crédito
. Modelagem do default
. Modelagem estrutural (KMV) e de intensidade de default
. Modelos para títulos x corporações x consumidores
. Natureza do risco de crédito
. Outras metodologias estatísticas
. Perda esperada, não esperada e capital econômico
. Preço de debêntures
. Prêmio de risco em títulos
. Previsão estatística de falência
. Probabilidade de default variável
. Probabilidade, distribuições e estatísticas básicas
. Provisão, limites e RAROC
. Ratings de crédito
. Regressão com variáveis dependentes discretas
. Relações lineares e regressão
. Revisão de crédito
. Risco em empresa x risco soberano
. Seleção de amostra
. Sistema judiciário e lei de falência
. Spread baseado em rating
. Tipos de riscos x risco de crédito
. Variáveis e modelos de credit score
. Valor ao risco

 
         
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